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股票信息网分享从疫情新闻大数据观股市波动密码

2020-05-2921

最近几天,美国股市多次表现极佳,每日上下波动超过1000点,表现出与新兴市场股票相同的波动性。当然,美国股市的异常波动与当前肺炎疫情的发展密切相关。换句话说,肺炎疫情是导致股票信息网股市短期走势的一个重要因素

上图显示了彭博新闻中冠状病毒的统计数据。如果统计数字上升,这意味着疫情继续恶化/蔓延(否则,相关报告的数量将减少)。从统计数据中,我们可以确认第一次和第二次疫情分别发生在1月下旬和2月中旬。此外,更值得注意的是,自今年1月下旬以来,即疫情持续恶化期间,VIX指数和相关新闻统计显示出了以同样速度移动的趋势。最近,两者之间的相关系数高达0。8非常高的水平。换句话说,冠状病毒新闻统计越多,市场越恐慌,恐慌指数(VIX)越高,股票市场的抛售压力就越大!

然而,从长期的历史角度来看(如上图所示),自1996年以来,每当金融市场出现重大冲击或金融危机时,VIX指数总是达到其峰值,达到约40%。唯一明显的例外是引发信贷危机的2008年金融海啸。当时,VIX已经攀升至80%以上的高点。换句话说,VIX指数最近飙升至约40点,达到了以往一般金融危机/冲击的恐慌水平。除非爆发更严重的第三波疫情,甚至出现信贷紧缩危机,否则VIX指数已接近峰值,即市场可能已经大致反映了疫情的影响。

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然而,应该注意的是,即使VIX指数达到峰值,在经历了长时间的反复高位(如2011年欧洲危机)后,它也可能明显回落。因此,短期疫情的发展可能会导致VIX股市以及美国股市继续反复出现异常表现。然而,只要不存在2008年的流动性紧张或更糟糕的疫情,美国股市在短短一周内下跌超过10%的可能性就会降低。当然,这一流行病的发展是不可预测的,我们必须做好最坏的准备。股票信息网,和对冲基金Bridgewater创始人雷伊达里奥认为,一样,“投资者应该防止疫情升级到类似1918年流感大流行的水平,那些低估疫情发展的人可能会遭受损失。”

他擅长程序交易。股票信息网还通过金融市场(big)数据汇编了不同主要市场的指标、图表甚至回顾性测试。股票信息网通过寻找价格行为来隐藏投资信息,从而把握投资市场发展的总体情况,探索一些投资启示和机会。

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